Alm ngân hàng là gì
|
*MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện công tác quản lý Tài Sản Có – Tài Sản Nợ - Cân đối nguồn vốn (banking book) chuyển Khối thị trường tài chính kinh doanh đảm bảo hiệu quả sự dụng vốn và thanh khoản hệ thống. - Lập báo cáo phân tích, đánh giá ảnh hưởng từ thị trường và đề xuất giải pháp liên quan đến cơ cấu và tính cân đối của Tài sản Có – Tài sản Nợ. - Quản lý và báo cáo về tỷ lệ dự trữ thanh khoản, khả năng chi trả, dự trữ bắt buộc, tỷ lệ cho vay trên huy động, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn theo quy định NHNN. - Quản lý và báo cáo nội bộ về quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro tiền tệ. - Lập báo cáo nội bộ khác liên quan đến công tác quản lý TS Có – TS nợ. 2. Chức năng khác - Tham gia thực hiện các công việc trong các quy trình do VietBank ban hành có liên quan đến Phòng. - Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, tài liệu phát sinh. - Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phòng ALM phân công trong từng thời kỳ. *YÊU CẦU HỌC VẤN - Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Kinh Tế, Tài Chính, Ngân Hàng, Kế Toán - Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng vá các phần mềm ứng dụng. - Anh văn trình độ B trở lên *YÊU CẦU KINH NGHIỆM - Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài Chính Ngân Hàng *CÁC YÊU CẦU KHÁC - Năng động, trung thực - Chịu được áp lực công việc - Khả năng quản lý nhóm *NƠI LÀM VIỆC - TP.Hồ Chí Minh *HẠN NỘP HỒ SƠ - Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/07/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm) Tải mẫu hồ sơ Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email :
Hệ thống FTP kết nối quản lý rủi ro toàn diện với các đơn vị kinh doanh và giao dịch. Đó là một phần quan trọng trong quản lý rủi ro toàn ngân hàng và thuộc phạm vi của ALM ALM có một phạm vi rộng từ quản lý rủi ro thanh khoản cho tới giá trị kinh tế của bảng cân đối kế toán và đánh giá chuyển giao nội bộ. Phạm vi chung của ALM được chia theo những vai trò của ALM. Mục này chia nhỏ ALM thành những khối riêng biệt để xử lý những vai trò khác nhau. ALM thường thuộc về phòng tài chính. Phòng này xử lý tất cả những vấn đề tài chính: rủi ro lãi suất, rủi ro cấp vốn, chuyển khoản nội bộ, phân bố rủi ro trong các đơn vị kinh doanh, kiểm soát và báo cáo quản lý. Phòng tài chính cũng có thể mở rộng sang chứng khoán hóa và quản lý vốncùng với phòng rủi ro. ALM có thể lựa chọn những vị thế mở vớirủi ro lệch hạn. Những nguy ca mở nên tuân thủ với những giới hạn đặt ra bởi ALM và phòng rủi ro. Đơn vị ALM cũng có thể là một trung tâm lợi nhuận và tăng cường thu nhập rủi ro của ngân hàng, phụ thuộc vào những giới hạn trên.
 Tổ chức của ALM được trình bày ở hình 7.1. Hội đồng ALM (ALCO) chịu trách nhiệm thực thi những quyết định ALM trong khi một đơn vị kỹ thuật chuẩn bị những phân tích cần thiết để đưa ra quyết định và vận hành những mô hình ALM. Chương trình của ALCO bao gồm “quản lý bảng cân đối kế toán toàn diện” và những chỉ đạo cho các nghiệp vụ kinh doanh đưa ra chính sách phù hợp với chính sách toàn ngân hàng.
ALCO là bộ phận thi hành của ALM. Nó nhóm những nghiệp vụ với ban quản lý tương đương và đưa ra những chỉ đạo và chính sách về rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản cho danh mục đầu tư ngân hàng, và mở rộng sang các chính sách kinh doanh. Việc thực hiện được ủy quyền cho bộ phận thủ quỹ trung ương. Đọc thêm tại : http://timhieukienthucnganhang.blogspot.com/2015/06/muc-tieu-cua-alm.html Page 2
Tổng quan về Quản lý Tài sản Nợ – Tài sản có (Asset – Liability Management – ALM) 1. ALM là gì? ALM là nhiệm vụ quản trị rủi ro đáng tiếc của một ngân hàng nhà nước phát sinh từ sự mất phù hợp ( mismatch ) giữa những khoản mục gia tài và nợ phải trả do ảnh hưởng tác động từ yếu tố thanh khoản hoặc lãi suất vay . Đang xem: Alm là gì Rủi ro thanh khoản của một ngân hàng nhà nước là rủi ro đáng tiếc ngân hàng nhà nước không có năng lực triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ khi đến hạn hoặc có năng lực triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ khi đến hạn nhưng phải trả ngân sách cao hơn mức ngân sách trung bình của thị trường ( Trích dẫn Thông tư 13/2018 / TT-NHNN ) Một cấu phần của rủi ro đáng tiếc thanh khoản đến từ lãi suất vay ( kế hoạch gapping ) khi mà những ngân hàng nhà nước có xu thế đi vay thời gian ngắn với ngân sách thấp và cho vay trung dài hạn với mức lãi suất vay cao hơn . Một số rủi ro đáng tiếc khác trong ALM : Rủi ro tỷ giá ( Exchange risk ), Rủi ro tín dụng thanh toán ( Credit Risk ), Rủi ro ngẫu nhiên ( Contingency risk )
Bạn đang quan tâm đến Alm Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa phải không? Nào hãy cùng ONLINEAZ đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy! XEM VIDEO Alm Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa tại đây.Tổng quan về Quản lý Tài sản Nợ – Tài sản có (Asset – Liability Management – ALM) 1. ALM là gì? ALM là nghiệp vụ quản lý rủi ro của một ngân hàng phát sinh từ sự mất cân xứng (mismatch) giữa các khoản mục tài sản và nợ phải trả do tác động từ yếu tố thanh khoản hoặc lãi suất. Đang xem: Alm là gì Rủi ro thanh khoản của một ngân hàng là rủi ro ngân hàng không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn hoặc có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn nhưng phải trả chi phí cao hơn mức chi phí bình quân của thị trường (Trích dẫn Thông tư 13/2018/TT-NHNN) Một cấu phần của rủi ro thanh khoản đến từ lãi suất (chiến lược gapping) khi mà các ngân hàng có xu hướng đi vay ngắn hạn với chi phí thấp và cho vay trung dài hạn với mức lãi suất cao hơn. Một số rủi ro khác trong ALM: Rủi ro tỷ giá (Exchange risk), Rủi ro tín dụng (Credit Risk), Rủi ro ngẫu nhiên (Contingency risk) 2. Khung ALM Mục tiêu của ALM là tập trung vào việc cân bằng giữa khả năng sinh lời và duy trì sự sống sót trong dài hạn của ngân hàng thông qua việc quản lý các chỉ số mục tiêu gồm NIM (Net Interest Margin) và/hoặc NEV (Net Economic Value),… dựa trên các ràng buộc trong cơ cấu bảng cân đối tài sản – nguồn vốn. XEM THÊM: Đầu Cá Thu Nấu Ngót - Cách Làm Canh Đầu Cá Bớp Nấu Ngót Xem thêm: Chiều Cao Của Trương Quỳnh Anh, Just A Moment Xem thêm: Video Card Là Gì ? Card Màn Hình Là Gì Các mục tiêu trọng yếu của ALM bao gồm: An toàn vốn: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 (CET1), cũng như các tấm đệm vốn (capital buffer) tương ứng,…;Quản lý thanh khoản: Quản lý sự mất cân xứng về dòng tiền (MCO – Maximum Cash Outflow), Tỷ lệ dự trữ thanh khoản, Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày (LCR – Liquidity Coverage Ratio) hoặc trong 1 năm (NSFR – Net Stable Funding Ratio), Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng huy động (LDR – Loan to Deposit Ratio), kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản (Liquidity stress testing), cơ chế mua – bán vốn nội bộ (FTP – Fund Transfer Pricing),…. ALM là quản lý sự cân đối và đánh đổi giữa an toàn hoạt động và lợi nhuận của ngân hàng: (1) + (2): Duy trì lượng tài sản thanh khoản cao (High quality liquid assets – HQLA) => Giảm giá trị đầu tư vào các tài sản khác có mức sinh lời cao hơn (cho vay, trái phiếu,…) => An toàn thanh khoản cao hơn nhưng khả năng sinh lời thấp hơn; (3): Mức chênh lệch kỳ định lại lãi suất lơn hơn => Khả năng đạt NII cao hơn nhưng mức độ nhạy cảm của EVE cũng cao hơn (EVE risk) 3. Bộ máy quản lý ALM Cơ quan cao nhất và chịu trách nhiệm chung về quản lý ALM là ALCO (Asset – Liability Committee): Bao gồm các thành viên của BODs nhằm các mục tiêu tối thiểu sau:Quản lý bảng cân đối hiệu quả, phù hợp với chính sách rủi ro;Rà soát, đề xuất kế hoạch huy động vốn, sử dụng vốn, nguyên tắc xây dựng giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP);Xây dựng khung lãi suất, khung giá cho các sản phẩm khác để quản lý tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính;Kiểm soát hoạt động kinh doanh đảm bảo tuân thủ hạn mức rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, tổng tài sản tính theo rủi ro (RWAs).Giúp việc cho ALCO là các phòng ban có chức năng quản lý thanh khoản và quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, thông thường bao gồm:ALM: Điều tiết vốn giữa các đơn vị trong hệ thống ngân hàng đảm bảo hoạt động huy động – cho vay, dòng tiền vào – dòng tiền ra hàng ngày của ngân hàng được vận hành thông suốt, xây dựng cơ chế FTP để tối ưu hóa giữa nhu cầu thanh khoản và khả năng sinh lời, xây dựng và quản lý kế hoạch huy động – cho vay và mức lãi suất tương ứng nhằm tối ưu hóa bảng cân đối tài sản – nguồn vốn,….;ALRM – Bộ phận quản lý rủi ro bảng cân đối: Là đơn vị trực thuộc Khối quản lý rủi ro có trách nhiệm quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và cơ cấu bảng cân đối tài sản – nguồn vốn của ngân hàng. ALRM phối hợp với ALM để quản lý các bộ chỉ số an toàn thanh khoản (LCR, NSFR,…), quản lý lượng tài sản thanh khoản (HQLAs), mức chênh lệch kỳ tái định giá (Repricing GAP) cũng như đo lường mức độ tổn thương tiềm tàng của ngân hàng về thanh khoản (thông qua thử tải sức căng thanh khoản hay trạng thái chênh lệch thanh khoản) cũng như về vốn (ΔNII) hay giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (ΔEVE).Một số bộ phận khác tham gia vào nghiệp vụ ALM: Treasury (thực hiện huy động – cho vay trên thị trường liên ngân hàng cũng như tiếp cận sự hỗ trợ vốn từ Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp thiếu thanh khoản, là đơn vị được ALM order các công việc để đảm bảo cơ cấu bảng cân đối tài sản – nguồn vốn,….); Các đơn vị kinh doanh (RB, CB, IB – được ALM giao kế hoạch huy động – cho vay nhằm đạt được các mục tiêu được Ban Lãnh đạo đặt ra) Vậy là đến đây bài viết về Alm Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống! |
